Azure Portalを開き、Ubuntu Serverを作成
sshで接続して、
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install xfce4
$ sudo apt-get install xrdp
$ echo xfce4-session >~/.xsession
$ sudo service xrdp restart
Azure Portalを開き、ネットワークポートの解放
Microsoft Remote Desktopで接続すると、
xrdpのログイン画面は表示されたが、
useraddで追加したユーザーでもログインできなかった。